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| MACD Zero Retard pour votre WalMaster | ||
Votre newsletter de cette semaine est consacrée à la
présentation d’un nouvel indicateur que vous êtes de plus en plus nombreux à
nous demander : le « MACD Zéro Retard », connu aussi sous le nom de « MACD
Zero Lag » ou « MACD DEMA ».
Présentation de l’indicateur MACD Zéro Retard.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une variante du MACD classique. La
différence avec ce dernier réside dans le fait que le « MACD Zéro Retard »
utilise la moyenne mobile appelée DEMA (Double Exponential Moving Average)
et non pas sur la moyenne mobile exponentielle, comme c’est le cas du MACD
Classique.
« MACD Zéro Retard » se calcule comme suite :
| MM_a = DEMA (cours, Période MM courte) MM_b = DEMA (close, Période MM longue) MACD ZeroLag = MM_a – MM_b |
Comme vous pouvez le constater, le calcul est identique
au MACD classique. Nous allons ainsi analyser la différence entre ces deux
indicateurs à travers la méthode de calcul du DEMA.
Présentation de l’indicateur DEMA (Double
Exponential Moving Average).
Créé par Patrick Mulloy et publié dans la revue « Stocks & Commodities » en
février 1994 le DEMA est une variante de la moyenne mobile exponentielle,
qui offre un meilleur lissage des cours et une plus grande réactivité.
DEMA n’est pas une simple moyenne mobile de la moyenne mobile, mais bien une
synthèse de la valeur d’une moyenne mobile exponentielle simple et d’une
moyenne mobile doublement lissée.
La méthode de calcul du DEMA est la suivante :
La méthode de calcul du DEMA est la suivante :
|
MME_a = MME( cours , Période de calcul) |
Ce calcul astucieux permet à la DEMa de donner moins
de temps de retard que n’en donnerait chacune de ces deux composantes
prises individuellement.
De ce faite le MACD qui utilise la DEMA à la place d’une MME donne des
signaux plus pertinents et plus rapide, d’où son nom «MACD Zéro Retard».
Une variante de l’indicateur MACD TEMA et la moyenne mobile TEMA.
L’auteur du DEMA Patrick Mulloy a également créé une autre variante de
cet indicateur appelé TEMA (Triple Exponential Moving Average).
Il s’agit ici d’une moyenne mobile dont le résultat est un composite
d’une simple moyenne mobile exponentielle, d’une double moyenne mobile
exponentielle, et d’une triple moyenne mobile exponentielle.
La méthode de calcul est la suivante :
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MME_a = MME(cours , Période de calcul) |
Le calcul du MACD TEMA est alors le suivant :
|
MM_a = TEMA (cours, Période MM courte) |
Interprétation des
indicateurs.
L’interprétation du DEMA et du MACD Zéro Retard » est strictement la
même que l’interprétation d’une moyenne mobile classique et d’un MACD
classique.
Ainsi, nous vous invitons vivement à consulter nos newsletters
consacrées à ce sujet :
• Les Moyennes mobiles du 21/07/2006
• Le MACD du 28/07/2006
Application pratique dans le WalMaster.
Ces 2 packs sont téléchargeable depuis le site de la libraire des
indicateurs, centre de recherche Waldata,
www.monwalmaster.com, ou à
partir de la page « Communauté Waldata » de votre WalMaster.
Rappel: la page « Communauté Waldata » s’affiche dès l’ouverture du
logiciel.